Trading Hours, Non-trading Hours and Daily Value-at-Risk Prediction for Equity Trading

Investigador: 
Olmo Badenas, José
Congreso: 
Robust Econometric Methods for Modeling Economic and Financial Variables
Tipo de participación: 
Comunicación oral
Otros autores: 
Katja Ahoniemi, Ana Maria Fuertes y Jose Olmo
Año : 
2012
Lugar: 
Lisboa
Publicación (cita): 
Katja Ahoniemi, Ana Maria Fuertes y Jose Olmo. Trading Hours, Non-trading Hours and Daily Value-at-Risk Prediction for Equity Trading . En: Robust Econometric Methods for Modeling Economic and Financial Variables. Lisboa: , 2012