Trading Hours, Non-trading Hours and Daily Value-at-Risk Prediction for Equity Trading

Investigador:

Olmo Badenas, José

Congreso:

Robust Econometric Methods for Modeling Economic and Financial Variables

Tipo de participación:

Comunicación oral

Otros autores:

Katja Ahoniemi, Ana Maria Fuertes y Jose Olmo

Año :

2012

Lugar:

Lisboa

Publicación (cita):

Katja Ahoniemi, Ana Maria Fuertes y Jose Olmo. Trading Hours, Non-trading Hours and Daily Value-at-Risk Prediction for Equity Trading . En: Robust Econometric Methods for Modeling Economic and Financial Variables. Lisboa: , 2012