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Jose Olmo
ADETRE, Department of Economic Analysis
University of Zaragoza
Research Professor
Education: 
PhD in Economics, Universidad Carlos III de Madrid
Research interests: 
Optimal portfolio allocation
Empirical asset pricing
Self-reporting heterogeneity in self-assessed health responses
Quantile utility theory
Competences: 
Empirical Asset Pricing,
Optimal Portfolio Allocation
Time Series Modelling
Quantile Regression Models
Neural Networks. Resampling Methods in Statistics.
Palabras clave: 
Financial Economics, Financial Econometrics, Applied Econometrics
Enlaces: 
Personal website
Research Gate
Relevant publications: 
Backtesting Parametric Value-at-Risk with Estimation Risk
Tests of Asset Pricing with time-varying factor loads
Differences between short and long term risk aversion: an optimal asset allocation perspective

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